前期高升水吸引的套利交易,是牛市的隐忧。因为套利交易出场,方向是买期指、卖股票(或ETF)。最差的情况,是本周五结算才出场,卖压或过度集中。
好消息是,IF1412持仓量的最大值是11月25日的179733手,到上周五,已经下降至107311手,只剩下59.7%。
持仓量在上周四大幅下降30764手,当天的现货震荡幅度为95.98点,是12月1日以后的最小值。IF1412的价差,从前一天的+2.51%,大幅降为+0.62%。所以,多方主动把价差降下来,而且大盘波动较小,都适合套利者出场。
综合以上,套利盘离场的不安因素正在化解,期指的沽空点还没到。
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