日内自动化交易天胶上周五交易15次,利润率-0.86%,胜率33.33%,最大回撤1.99%。股指期货昨日交易4次,利润率-0.63%,胜率0%,最大回撤0.78%。
股指期现套利:上周期指整个一周基差处于相对较低的水平,期现套利的开仓机会极少。处于交割日前最后一周的IF1103全周在无套利区间内运行,从周二开始便在升贴水之间来回浮动,最大贴水幅度仅稍高于10个点,而由于IF1103的基差本月始终没有走到40点以上,因而本周平套利仓的投资者数量较少。当前相对较为谨慎的市场气氛的期指多头上攻的步伐,因而基差低迷持续了相当长的时间,套利者需耐心等待变盘所带来的高基差机会。
跨品种套利:3月10日9点51分残差项为434点时开仓,至昨日收盘单笔金浮盈2.4%。今日残差项落入-370到-350区间可进行买2手菜油RO1109-卖1手豆油Y1109的跨品种套利开仓,残差项若下破-440点止损,止盈阈值为0。