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东吴期货上证50ETF期权日报

※发布时间:2015-6-7 0:33:53   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  基于50ETF将震荡会升,投资者可以轻仓逢高卖出5月浅度虚值认沽期权@K=3.1,同样注意动态平仓,止盈止损设在±30%。交易策略:

  【期权单边交易策略】期权的交易基于波动率和对标的资产的方向判断上做出:

  一级投资者:始终可以通过备兑交易来降低买标的资产的成本,而通过卖出认购期权来锁定一个止盈。考虑到目前震荡回升概率较大,卖出一个6月认购期权@K=3.2来降低买入成本。参见图九;

  二级投资者:鉴于近日50ETF将震荡回升,在可以轻仓逢低买入6月认购期权@K=3.1。提醒投资者做好风控,止赢设在30%,止损设在回撤10%;

  投资者:基于50ETF将震荡会升,投资者可以轻仓逢高卖出5月浅度虚值认沽期权@K=3.1,同样注意动态平仓,止盈止损设在±30%。

  【期权组合交易策略】

  基于期权隐含波动率和50ETF未来价格将震荡回升的行情判断。

  买入牛市价差:买入6月认购期权@K=2.7,卖出6月认购期权@K=3.4.

  (责任编辑:DF142)

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