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转发上期所关于发布《上海期货交易所风险控制管理办法(修订案)》的公告

※发布时间:2019-4-25 4:13:00   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  为贯彻落券期货监管会议,更好地服务实体经济,满足市场需求,促进期货市场功能发挥,我所对《上海期货交易所风险控制管理办法》作了修订,具体涉及持仓梯度金制度以及持仓限额制度等内容。上述修订已经我所理事会审议通过并报告中国证监会,现予以公布,自2019年3月18日施行。其中,修订后的持仓限额制度自2019年3月18日交易时(即3月15日晚夜盘起)施行,取消持仓梯度金制度自2019年3月18日收盘结算时起施行。

  根据各期货交易所关于做好实际控制关系账户报备工作的通知,以及中国期货市场中心(以下简称“中心”)发布的《期货市场实际控制关系账户管理办法》相关要求,如果您存在实际控制关系,请按将有关信息向我公司进行申报并提交相关材料,由我公司向中心或交易所报备,现将有关事项告知如下:

  实际控制是指行为人(包括个人、单位)对他人(包括个人、单位)期货账户具有管理、使用、收益或者处分等权限,从而对他人交易决策拥有决定权的行为或者事实。根据实质重于形式的原则,具有下列情形之一的,应当认定为行为人对他人期货账户的交易具有实际控制关系:

  (一)行为人作为他人的控股股东,即行为人的出资额占他人资本总额50%以上或者其持有的股份占他人股本总额50%以上的股东,出资额或者持有股份的比例虽然不足50%,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决田凤山简历权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东;

  (二)行为人作为他人的开户授权人、指定下单人、资金调拨人、结算单确认人或者其他形式的委托代理人;

  (三)行为人作为他人的代表人、主要合伙人、董事、监事、高级管理人员等,或者行为人与他人的代表人、主要合伙人、董事、监事、高级管理人员等一致的;

  (五)行为人与他人之间存在父母、子女、兄弟姐妹等关系,且对他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响;

  (六)行为人通过投资关系、协议、融资安排或者其他安排,能够对他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响;

  二、如果您具有以上一种或多种情形的,需通过我公司主动向交易所申报相关信息,并填写《实际控制关系账户申报表》,当实际控制关系发生变更时,您应当在5个工作日内通过我公司主动向交易所申报相关信息的变更情况。

  依据上期发〔2019〕77号文《关于2019年清明节期间有关工作安排的通知》和上能发〔2019〕17号文《关于2019年清明节期间有关工作安排的通知》,我司根据实际情况研究决定对公司金情况进行如下调整:

  自2019年4月8日结算起,锌品种期货合约的客户金比例调整为12%;铅品种期货合约的客户金比例调整为11%;螺纹钢品种期货合约的客户金比例调整为13%;石油沥青品种期货合约的客户金比例调整为14%;原油品种期货合约的客户金比例调整为14%。

  如遇上述金与现行规则不同时,则按两者中幅度大的执行。请各位投资者随时关注自己期货账户的资金状况、行情变化以及公司和交易所网站上的通知公告,及时调整持仓结构,谨慎运作,投资。

  鉴于2019年春节长假假期的结束,根据交易所相关的通知,我司经研究决定于2019年2月11日(星期一)结算时起将各交易品种普通月份合约的金收取标准恢复至以下标准:

  上期所:黄金的金比例为11%;白银、铝、铅的金比例为12%;铜、热轧卷板、镍、锡、锌、纸浆的金比例为13%;螺纹钢、天胶、线%;沥青的金比例为15%;燃料油的金比例为16%。

  大商所:玉米玉米淀粉期货品种的金比例为9%;棕榈油、豆油期货品种的金比例为10%;大豆1号、乙二醇、聚乙烯、豆粕、聚丙烯、聚氯乙烯期货品种的金比例为11%;大豆2号、铁矿石鸡蛋期货品种的金比例为13%;焦煤、焦炭期货品种的金比例为14%;纤维板、胶合板期货品种的金为25%。

  郑商所:白糖的金比例为11%;棉花、甲醇、玻璃、菜籽油、菜粕、动力煤、PTA的金比例为13%;苹果的金比例为14%;棉纱、粳稻、晚籼稻、早籼稻、硅铁、锰硅的金比例为15%;普麦、菜籽、强麦金比例为25%。

  如遇上述金比例与现行规则不同时,则按两者中幅度大的执行。请各位投资者谨慎运作,投资。

  根据《上海国际能源交易中心关于2019年休市安排的公告》(上海国际能源交易中心公告〔2018〕35号)和《上海国际能源交易中心风险控制管理细则》有关,现对春节期间原油品种交易金比例和涨跌停板幅度进行调整,有关事项如下:

  2月2日(星期六)至2月3日(星期日)周末休市,2月4日(星期一)至2月10日(星期日)休市。

  二、若1月31日(星期四)未出现单边市,当日收盘结算时起的交易金比例和下一交易日起的涨跌停板幅度调整如下:

  如遇上述交易金比例、涨跌停板幅度与现行执行的交易金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。

  三、2月11日(星期一)交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时起,原油期货合约的交易金比例由12%恢复为10%,下一交易日起涨跌停板幅度由10%恢复为8%。关于交易金和涨跌停板的其他事项按《上海国际能源交易中心风险控制管理细则》执行。

  根据国内各期货交易所相关通知及放假安排,为有效防范节后国内期货市场可能产生的市场风险,我司经研究决定:自2019年1月30日(星期三)结算时起,将各期货品种普通月份合约的金比例标准调整如下:

  上期所:黄金期货合约的金比例提高至16%;白银、铜、铝、锡、纸浆期货合约的金比例提高至17%;镍、铅、锌、线材、热轧卷板期货合约的金比例提高至19%;石油沥青、螺纹钢、天然橡胶、燃料油期货合约的金比例提高至20%。

  大商所:玉米、玉米淀粉期货合约的金比例提高至15%;大豆1号、大豆2号、乙二醇、鸡蛋、豆粕、聚氯乙烯豆油期货合约的金比例提高至16%;焦炭、焦煤期货合约的金比例提高至18%;铁矿石聚乙烯、棕榈油、聚丙烯期货合约的金比例提高至19%;纤维板、胶合板期货合约的金比例维持25%不变。

  郑商所:棉花、棉纱、玻璃粳稻、晚籼稻、甲醇、菜籽油、早籼稻、菜粕、硅铁、锰硅、白糖、PTA、动力煤期货合约的金比例提高至17%;苹果期货一般合约的金比例提高至17%,苹果期货1907合约维持不变;强麦、普麦、菜籽期货合约的金比例维持25%不变。

  鉴于休市时间较长,影响相关品种价格的不确定性因素较多,请各位投资者随时关注自己期货账户的资金状况、行情变化以及公司和交易所网站上的通知公告,及时调整持仓结构,谨慎运作,投资。

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