基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同,于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资
组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
2.1基金产品概况
2.1.1目标基金基本情况
2.1.2目标基金产品说明
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现投资指标不符合基金合同约定的情况,基金管理人在期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2015年2季度,宏观经济数据底部企稳迹象,汇丰PMI弱改善,地产销量转暖,但电力等工业品价格仍在下降通道。从流动性方面来看,上半年货币政策持续宽松,央行多次降准降息。6月份前,各股指屡创新高,以创业板为代表的新兴成长股票,互联网、电子、计算机等行业股票涨幅较大,而以沪深300为代表的大盘蓝筹股涨幅较小。6月份,受监管规范两融、场外配资融资等政策的影响,市场出现大幅调整,主要股指大幅下跌。整个季度市场走势呈现先扬后抑,季末加速下跌的势态。
本基金主要投资于上证超大盘交易型式指数证券投资基金,以期获得和标的指数所表征的市场平均水平的收益。在报告期内,本基金严格按照基金合同,以不低于基金资产净值90%的资产都投资于上证超大盘交易型式指数证券投资基金,投资收益紧贴标的指数;现金或到期日在一年以内的债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2015年6月30日,本基金份额净值为1.0015元,累计份额净值为1.0015元,报告期内净值增长率为7.17%,同期业绩基准涨幅为7.07%。
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2015年3季度,从宏观经济角度来看,尽管几大重要指标数据显示经济仍在底部,但是有望逐步实现企稳。预计财政政策将作为更重要的调控工具,推进整体方向不变。海外方面,美联储仍有预期在9月启动加息,届时国内资金或将面临外流压力,因而3季度货币政策仍然可能进一步放松。股票市场将呈现震荡调整的格局,但是下行风险有限。部分低估值大盘蓝筹股以及绩优成长股仍然具备投资价值。
在投资策略上,超大盘联接基金作为一只被动的指数基金,我们会以最小化误差为目标,通过投资于超大盘ETF紧密上证超大盘指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长,希望通过超大盘联接基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。
4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
5.2期末投资目标基金明细
5.3报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持仓股指期货。
5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持仓国债期货。
5.12投资组合报告附注
5.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开、处罚。
5.12.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同备选股票库之外的股票。
5.12.3其他各项资产构成
5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 式基金份额变动
单位:份
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的。博时的投资是“做投资价值的发现者”。截至2015年6月30日,博时基金公司共管理七十只式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户。博时基金资产管理净值总规模逾3027.86亿元人民币,其中公募基金资产规模逾1317.35亿元人民币,累计分红超过664.83亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,标准股票型基金中,截至6月30日,博时创业成长股票基金及博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在379只标准型股票基金中分别排名前1/3和前1/2;博时深证基本面200ETF及联接基金今年以来的净值增长率在175只指数股票型基金-标准指数股票基金及46只ETF联接基金中分别排名前1/2和前1/3;混合基金-偏股型基金中,博时精选股票基金今年以来的收益率在同类型36只产品中排名前1/3;混合基金-灵活配置型基金中,博时裕隆灵活配置混合及博时裕益灵活配置混合基金今年以来的净值增长率在126只同类型基金中分别排名前1/3和前1/2。
固定收益方面,博时安丰18个月定期债券基金、博时优势收益信用债券、博时信用债纯债基金今年以来收益率在71只同类长期标准债券型基金中分别排名前1/10、前1/2和前1/2;博时上证企债30ETF今年以来的收益率在18只指数债券型基金-指数债券型基金(A类)排名前1/3。
2、其他大事件
2015年4月22日,由上海证券主办的第十二届中国“金基金”的评选揭晓,博时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得5年期股票型金基金。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时上证超级大盘交易型式指数证券投资基金联接基金设立的文件
9.1.2《博时上证超级大盘交易型式指数证券投资基金联接基金基金合同》
9.1.3《博时上证超级大盘交易型式指数证券投资基金联接基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5博时上证超级大盘交易型式指数证券投资基金联接基金各年度审计报告正本
9.1.6报告期内博时上证超级大盘交易型式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
二〇一五年七月十八日
2015年第二季度报告
2015年6月30日
基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2015年7月18日来源上海证券报)